zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Kapitał ludzki
Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny
Kapitał naturalny
Kapitał społeczny
Polityki
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

W tym rozdziale

Lista GRI

35.3 Dane ilościowe

PZU Raport Roczny 2020 > Wyniki > Informacje Dodatkowe I Noty Objasniajace > 35. Pochodne instrumenty finansowe > 35.3 Dane ilościowe
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2020 roku
Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa Zobowiązania
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 22 096 50 251 175 484 45 384 293 215 5 453 5 212
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje SWAP 280 776 1 236 1 101 3 393 - 206
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP 1 091 2 386 29 802 5 988 39 267 1 113 729
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 20 725 47 089 144 446 38 295 250 555 4 340 4 277
- transakcje FRA 3 306 1 176 - - 4 482 1 1
- transakcje SWAP 16 964 44 563 141 616 37 883 241 026 4 333 4 274
- opcje call (zakup) - 891 2 426 385 3 702 5 1
- opcje put (sprzedaż) 455 - 404 27 886 1 1
- opcje cap floor - 459 - - 459 - -
Związane z kursami walut 57 722 19 473 6 936 27 84 158 660 877
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP 9 141 4 608 461 - 14 210 5 264
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 48 581 14 865 6 475 27 69 948 655 613
- kontrakty terminowe 26 427 8 192 3 634 27 38 280 340 277
- transakcje SWAP 18 811 2 796 787 - 22 394 225 257
- opcje call (zakup) 2 162 2 602 1 304 - 6 068 67 38
- opcje put (sprzedaż) 1 181 1 275 750 - 3 206 23 41
Związane z cenami papierów wartościowych 237 1 935 667 - 2 839 93 61
- opcje call (zakup) 229 1 935 667 - 2 831 93 61
- opcje put (sprzedaż) 8 - - - 8 - -
Związane z cenami towarów 1 222 1 572 184 - 2 978 133 131
- kontakty terminowe 235 115 - - 350 3 7
- transakcje SWAP 622 887 117 - 1 626 74 72
- opcje call (zakup) 216 570 67 - 853 19 1
- opcje put (sprzedaż) 149 - - - 149 37 51
Razem 81 277 73 231 183 271 45 411 383 190 6 339 6 281

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2019 roku
Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa Zobowiązania
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 27 485 76 367 125 874 40 309 270 035 2 402 2 483
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje SWAP - 471 1 522 955 2 948 1 161
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP 768 3 994 16 385 7 192 28 339 459 479
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 26 717 71 902 107 967 32 162 238 748 1 942 1 843
- transakcje FRA 628 - - - 628 - -
- transakcje SWAP 25 610 68 418 105 006 31 868 230 902 1 933 1 841
- opcje call (zakup) 252 241 2 406 267 3 166 2 1
- opcje put (sprzedaż) - 1 976 189 27 2 192 7 1
- opcje cap floor 227 1 267 366 - 1 860 - -
Związane z kursami walut 40 008 21 368 9 341 42 70 759 540 420
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje SWAP 3 113 2 550 - - 5 663 83 25
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 36 895 18 818 9 341 42 65 096 457 395
- kontrakty terminowe 8 631 7 243 4 570 - 20 444 170 169
- transakcje SWAP 23 067 4 445 1 393 42 28 947 192 133
- opcje call (zakup) 2 568 3 565 1 683 - 7 816 49 19
- opcje put (sprzedaż) 2 629 3 565 1 695 - 7 889 46 74
Związane z cenami papierów wartościowych 439 2 859 2 376 - 5 674 119 72
- kontrakty terminowe 26 - 1 - 27 - -
- opcje call (zakup) 227 1 469 1 383 - 3 079 118 4
- opcje put (sprzedaż) 186 1 390 992 - 2 568 1 68
Związane z cenami towarów 1 064 1 408 693 - 3 165 46 43
- kontakty terminowe 151 73 - - 224 7 5
- transakcje SWAP 377 864 440 - 1 681 14 14
- opcje call (zakup) 324 471 253 - 1 048 21 4
- opcje put (sprzedaż) 212 - - - 212 4 20
Razem 68 996 102 002 138 284 40 351 349 633 3 107 3 018