Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę to:
Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę PZU nie spełniają kryteriów kompensowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zapisy takich porozumień dają bowiem prawo do kompensaty ujętych kwot, które jest wykonalne tylko w przypadku określonego zdarzenia (naruszenia umowy).
Grupa PZU otrzymała i złożyła zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających i płynnych papierów wartościowych w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych.
Zabezpieczenia te ustanowione są na standardowych warunkach branżowych. Zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających wynikają m.in. z tzw. Credit Support Annex (CSA) – stanowiących załącznik do umów ramowych ISDA.
Ujawnienia w tabelach poniżej obejmują aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania, niezależnie od tego, czy są one kompensowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
Aktywa i zobowiązania finansowe podlegające ewentualnym kompensatom | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2019 |
Aktywa finansowe | ||
Pochodne instrumenty finansowe | ||
Wartość bilansowa pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej | 6 339 | 3 107 |
Wartość bilansowa pozycji nie podlegających ewentualnym kompensatom | 375 | 239 |
Wartość bilansowa netto – podlegająca ewentualnym kompensatom | 5 964 | 2 868 |
Potencjalne kwoty kompensaty | 5 236 | 2 596 |
- instrumenty finansowe (zawiera otrzymane zabezpieczenia na papierach wartościowych) | 4 700 | 2 103 |
- otrzymane zabezpieczenia pieniężne | 536 | 493 |
Wartość netto | 728 | 272 |
Zobowiązania finansowe | ||
Pochodne instrumenty finansowe | ||
Wartość bilansowa pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej | 6 281 | 3 018 |
Wartość bilansowa pozycji nie podlegających ewentualnym kompensatom | 199 | 157 |
Wartość bilansowa netto – podlegająca ewentualnym kompensatom | 6 082 | 2 861 |
Potencjalne kwoty kompensaty | 5 647 | 2 754 |
- instrumenty finansowe (zawiera otrzymane zabezpieczenia na papierach wartościowych) | 4 724 | 2 136 |
- otrzymane zabezpieczenia pieniężne | 923 | 618 |
Wartość netto | 435 | 107 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95